Asset Allocation

All whetherとUniversity Endowmentのportfolioを参考に構築。

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Equity : 30%

BOND: 20%

REIT: 10%

commodity: 10%

Strategy : 30%

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主にETFを中心に作製する。

Equity = [VUG, VTV, VWO, QQQ]

BOND = [BIL, AGG, TLT, BLV, VWOB]

REIT = [VNQ, SCHH, NLY, (ARCC)]

commodity = [IAU, その他個別株]

strategy = [morningstar 5-starから1銘柄、growth stockから1銘柄、DATAROMAで最も買われていた1銘柄、独自に選んだ1銘柄]

これらの候補の中からどのように資産配分するか？

その時々のリスク分析、マクロ環境から判断していきたい。具体的には、FF rate, inflation, GDP growth, VIXなどを加味して判断していく。